文化大學機構典藏 CCUR:作者相關文件

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類別	日期	題名	作者
[財務金融學系 ] 期刊論文	2007-05	厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較	李命志; 洪瑞成; 劉洪鈞
[財務金融學系 ] 期刊論文	2006-07	原油期貨的跳躍行為與跳躍相關性--CBP-GARCH模型之應用	胡緒寧; 洪瑞成; 李命志
[財務金融學系 ] 期刊論文	2005-09	以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準--跳躍-擴散模型之應用	洪瑞成; 沈育展; 邱建良; 李命志
[財務金融學系 ] 期刊論文	2004-03	日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討	沈育展; 洪瑞成; 邱建良; 李命志
[財務金融學系 ] 期刊論文	2003-06	馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例	洪瑞成; 鄭婉秀; 李命志; 張清模
[經濟學系暨經濟學系碩博士班] 學報-華岡經濟論叢	2005-06	價格跳躍下的最適避險策略－日經225指數現貸與期貨	高峰; 洪瑞成; 姜世杰; 李命志
[經濟學系暨經濟學系碩博士班] 學報-華岡經濟論叢	2003-12	匯率預測模式績效之研究：馬可夫模型之應用	李命志; 鄭婉秀; 陳惠美
[經濟學系暨經濟學系碩博士班] 學報-華岡經濟論叢	2002-12	貨幣政策對股價報酬之不對稱效果	邱建良; 李命志; 李玉玲