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    題名: 厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較
    Comparison of the Volatility-Predicting Ability between Heavy-Tailed GARCH Models
    作者: 李命志
    洪瑞成
    劉洪鈞
    貢獻者: 財金系
    關鍵詞: 厚尾
    波動性預測
    GARCH
    Price bundling
    Associative characteristics
    Interactive characteristics
    Product bundling
    日期: 2007-05
    上傳時間: 2017-08-24 14:25:05 (UTC+8)
    關聯: 輔仁管理評論 14:2 2007.05[民96.05] 頁47-71
    顯示於類別:[財務金融學系 ] 期刊論文

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