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    題名: 台指選擇權價格波動到期效應之探討
    作者: 蔡依靜
    貢獻者: 資管系
    關鍵詞: 選擇權
    到期日
    價格波動
    日期: 2013-06-01
    上傳時間: 2013-09-05 14:28:49 (UTC+8)
    摘要: 金融交易的核心技術是對所交易的金融工具進行正確的估值和定價。在各種不同類型的衍生性工具中, 期貨與選擇權具有非常特殊的特性；它可以保護期權的購買者在價格向不利方向變動時免于遭受損失，又可為購買者保留價格向有利方向變動時可以獲得的好處。本研究擬將台指選擇權的波動率透過模型分析探討在到期日前的效應變化有否不同的情況。同時亦以比對到期日前一週與到期日當週是在最有可能在哪一天出現反轉的異常變化。
    關聯: KC 2013第九屆知識社群研討會論文集 p.912-922
    顯示於類別:[資訊管理學系暨資訊管理研究所 ] 會議論文

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