台指選擇權價格波動到期效應之探討

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题名:	台指選擇權價格波動到期效應之探討
作者:	蔡依靜
贡献者:	資管系
关键词:	選擇權到期日價格波動
日期:	2013-06-01
上传时间:	2013-09-05 14:28:49 (UTC+8)
摘要:	金融交易的核心技術是對所交易的金融工具進行正確的估值和定價。在各種不同類型的衍生性工具中, 期貨與選擇權具有非常特殊的特性；它可以保護期權的購買者在價格向不利方向變動時免于遭受損失，又可為購買者保留價格向有利方向變動時可以獲得的好處。本研究擬將台指選擇權的波動率透過模型分析探討在到期日前的效應變化有否不同的情況。同時亦以比對到期日前一週與到期日當週是在最有可能在哪一天出現反轉的異常變化。
關聯:	KC 2013第九屆知識社群研討會論文集 p.912-922
显示于类别:	[Department of Information Management & Graduate Institute of Information Management] Proceedings

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