文化大學機構典藏 CCUR:Item 987654321/37795
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    题名: 國會開會效應對日經225股價報酬與波動性之影響--多空頭期間之檢驗
    Impact of Congressional Session Effect on Nikkei 225 Stock Returns and Volatilities: Empirical Study on Bull and Bear Market
    作者: 王譯賢
    陳金伶
    盧永璋
    朱盈璇
    贡献者: 財金系
    关键词: 國會效應
    多空頭市場
    波動性不對稱
    Congressional effect
    Bull and bear market
    Volatility
    日期: 2007-12
    上传时间: 2017-08-24 13:52:41 (UTC+8)
    摘要: 本研究利用不對稱GARCH模型探討日本國會開會效應對日經225股市之影響。實證結果發現，在1%顯著水準下，日本眾議院開會期間，對日經225股價報酬有顯著性降低，而日經風險則有明顯增大之現象。此外，在日經多頭期間，日本國會效果對日經225股價報酬則無影響，然日經風險卻明顯更加擴大。
    關聯: 管理科學研究 4:2 2007.12[民96.12] 頁1-14
    显示于类别:[財務金融學系 ] 期刊論文

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