國會開會效應對日經225股價報酬與波動性之影響--多空頭期間之檢驗

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Title:	國會開會效應對日經225股價報酬與波動性之影響--多空頭期間之檢驗 Impact of Congressional Session Effect on Nikkei 225 Stock Returns and Volatilities: Empirical Study on Bull and Bear Market
Authors:	王譯賢陳金伶盧永璋朱盈璇
Contributors:	財金系
Keywords:	國會效應多空頭市場波動性不對稱 Congressional effect Bull and bear market Volatility
Date:	2007-12
Issue Date:	2017-08-24 13:52:41 (UTC+8)
Abstract:	本研究利用不對稱GARCH模型探討日本國會開會效應對日經225股市之影響。實證結果發現，在1%顯著水準下，日本眾議院開會期間，對日經225股價報酬有顯著性降低，而日經風險則有明顯增大之現象。此外，在日經多頭期間，日本國會效果對日經225股價報酬則無影響，然日經風險卻明顯更加擴大。
Relation:	管理科學研究 4:2 2007.12[民96.12] 頁1-14
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