放款之等待撥付、催收償還及利率競爭

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Title:	放款之等待撥付、催收償還及利率競爭
Authors:	蔣佳純
Keywords:	銀行放款銀行催收利率競爭信用分配徵信
Date:	2008
Issue Date:	2009-08-13 13:35:52 (UTC+8)
Abstract:	早期台灣的銀行產業在政府的保護下成長，所以有較多的金融管制來限制新銀行的設立，導致銀行家數有限，故其經營績效是比較高的，但是從西元1980年開始，政府推動利率自由化，以及西元1986年到1991年間，政府積極推動金融自由化與國際化，陸續解除各項金融管制，使得銀行家數增加，因此如何在競爭激烈的環境中生存，便是每一家銀行所面臨的重要問題。　　由於短期內銀行家數大量的增加，但業務卻增加的有限，導致銀行間的競爭愈來愈激烈，使得銀行必須採取各種競爭手段(例如降低各種手續費、降低放款利率、增加放款金額、降低審核貸款的門檻、減少催收……等等)來爭取客戶的青睞，然而這些競爭手段會使得存、放款利差逐漸縮小，獲利能力大幅下降，逾放比率上升。由此可知銀行的決策有二：一是提高各種保障貸款品質的手段但卻減少客戶的貸款意願，二則是降低各種保障貸款品質的手段以爭取客戶的青睞，所以銀行的決策是非常重要的，故銀行面臨了兩難的處境。因此本文的研究動機為銀行的放款核付所需要的時間以及銀行催收還款的方式，對於資金需求者的貸款申請意願以及銀行利率競爭情況的影響。而本文的研究目的，便是探討在催收的邊際成本、貸款成本以及審核貸款申請所花的每單位時間的邊際成本等變數的影響下，兩家相互競爭的銀行如何訂定各自的貸款利率、催收水準以及審核貸款申請的作業時間。　　本論文的模型架構是根據Besanko and Thakor(1987)及Hyytinen and Toivanen(2004)等文章而來，將前者的模型中有關銀行決策的「抵押資產的模型設定」保留下來，而後者的模型則保留其敘述銀行服務品質的差異的「垂直差異(vertical differentiation)模型架構」，然後將這兩個模型架構合併成一個架構，以三階段賽局(three-stage game)來探討兩家相互競爭的銀行如何訂定各自的貸款利率、催收水準以及審核貸款申請的作業時間。　　本文的研究結果有二：一、當僅考慮銀行催收還款的方式時，會得到：(1)景氣的好壞對於銀行的貸款利率是沒有影響的。(2)資金需求者的投資計畫(商品)的差異對於銀行的貸款利率是沒有影響的。二、當考慮等待撥付的時間、抵押財產及催收償還的方式時，會得到：當第一家銀行的催收邊際成本增加時，會造成：第一家銀行的催收減少，第二家銀行的催收也跟著減少，且第二家銀行的催收大於第一家銀行的催收。
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