馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例

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题名:	馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 Value at Risk with Markov Switching Process and Mixture Distribution: The Case of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
作者:	洪瑞成鄭婉秀李命志張清模
贡献者:	財金系
关键词:	風險值馬可夫狀態轉換模型混合常態分配模型混合誤差分配模型壓力測試 VaR Markov switching model Mixture normal distribution model Mixture error distribution model Stress test
日期:	2003-06
上传时间:	2017-08-24 14:50:49 (UTC+8)
關聯:	中原企管評論 1:1 民92.06 頁45-64
显示于类别:	[財務金融學系 ] 期刊論文

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