臺灣股市雜訊交易因素及其對股價影響性之研究--融合時間序列橫剖面迴歸模式

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题名:	臺灣股市雜訊交易因素及其對股價影響性之研究--融合時間序列橫剖面迴歸模式 Determinants of Noise Trading in Taiwan Stock Market and Their Effect for Stock Prices--Time Series Cross-Section Regression
作者:	賴素鈴楊靜琪
贡献者:	國企系
关键词:	雜訊變異數比率融合時間序列橫剖面迴歸模式 Noise Variance ratio test Time series cross-section regression
日期:	2004-03
上传时间:	2017-08-16 13:48:21 (UTC+8)
關聯:	風險管理學報 6:1 民93.03 頁5-31
显示于类别:	[企業管理學系暨國際企業管理研究所] 期刊論文

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