臺美匯率、物價之因果與時差之探討--頻率範疇分析法之應用

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題名:	臺美匯率、物價之因果與時差之探討--頻率範疇分析法之應用 The Time Lag and Causality between Exchange Rates and Prices--The Frequency Domain Analysis
作者:	柯勝揮柯亮群
貢獻者:	國貿系
關鍵詞:	購買力平價理論匯率物價因果關係時差多變數光譜分析法
日期:	2007-07
上傳時間:	2017-08-07 09:40:29 (UTC+8)
摘要:	根據行政院主計處統計資料所示，2005年臺灣的國內生產毛額(GDP)為3459億美元，而同年的貿易總額達3810.5億美元（出口1984.3億美元，進口1826.2億美元），對外貿易依存度高達110.2％。由此顯示，臺灣係屬海島型經濟對外貿易依存度甚高。因此，匯率變動對於臺灣之民生消費乃至於國際貿易之影響甚巨。匯率如何決定及變動趨勢為何乃是大家所關注的課題。在主要匯率理論中，購買力平價理論(purchasing power parity; ppp)係針對以貨幣市場及資產市場理論來探討匯率決定，提供一個長期分析的架構。根據購買力平價理論任何兩國間之匯率將反映兩國間的相對物價水準。然而，根據許多實證研究顯示，購買力平價說在短期較難成立，至於長期雖較有成立的可能，但仍有爭議之處。近年來，國內外有關購買力平價說之研究頗多，儘管在統計方法及技術方面已有顯著的貢獻與進步。然而，綜觀其所採用的分析方法，由早期的迴歸分析、單一變數互相關分析乃至於近期之共整合分析等皆局限於時間範疇分析法。因此，本研究擬以購買力平價說為理論架構應用屬於頻率範疇(frequency domain)之多變數光譜分析法(multi-variables spectral analysis)來探討臺灣與美國間之匯率、物價等之因果關係及時差，再以時間範疇之迴歸分析驗證。
關聯:	商學學報 15 2007.07[民96.07] 頁79-94
顯示於類別:	[國際貿易學系所] 期刊論文

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